.

0 (hodnocen0 x )

(11) Půjčeno:11x 

BK

Vyd. 2.,V Ekopresu 1.

Praha : Ekopress, 2004

236 s. : il.

ISBN 80-86119-87-4 (brož.)

Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, rejstřík, internetové odkazy

Bibliografie: s. 227-232

Finance - modely matematické - studie

000030999

ÚVOD 7 // 1. PODNIKOVÉ FINANCE 17 // 1.1 FinanCní dlouhodobý model firmy 18 // 1.2 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 24 // 1.3 VÝBĚR OPTIMÁLNÍCH PROJEKTŮ ZA PODMÍNEK URČITOSTI 34 // 1.4 Mezinárodní cash-management 38 // 1.5 Optimalizace vlastnické struktury 41 // 1.6 Seznam vybrané literatury 44 // 2. OBLIGACE 47 // 2.1 Výnosové křivky 48 // 2.2 Dedikované portfolio 52 // 2.3 S wapové portfolio 56 // 2.4 Imunizované portfolio 59 // 2.5 Optimalizace portfolia s pravděpodobnostními omezeními 65 // 2.6 Kreditní riziko obligací 69 // 2.7 Seznam vybrané literatury 73 // 3. AKCIE 75 // 3.1 Optimální portfolio aktiv (akcie, měnové kurzy) na bázi střední hodnoty funkce užitku.. 76 // 3.2 Markowitzův model - konstrukce efektivní množiny 79 // 3.3 Blackův model - konstrukce efektivní množiny 83 // 3.4 Tobinův model - konstrukce efektivní množiny 85 // 3.5 Kombinace efektivních množin : 90 // 3.6 Aplikace metodologie value at risk na portfolio akcií 93 // 3.7 Seznam vybrané literatury 99 // 4. SIMULACE NÁHODNÉHO VÝVOJE FINANČNÍCH AKTIV 101 // 4.1 Simulace náhodného vývoje ceny finančních instrumentů 102 // 4.2 Simulace vývoje úrokových sazeb 109 // 4.3 Simulace hodnoty portfolia finančních instrumentů - 112 // 4.4 Seznam vybrané literatury 123 // 5. OPCE 125 // 5.1 Binomický model oceňování derivátů na akcie, indexy a měny 126 //

5.2 Binomický model oceňování derivátů na úrokové sazby 134 // 5.3 Black - Scholesův model oceňování opcí 139 // 5.4 Hedging na bázi opcí 143 // 5.5 Analytická delta VaR metoda 149 // 5.6 Seznam vybrané literatury 157 // 6. STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MODELŮ VČETNĚ STATISTICKÝCH TESTŮ 161 // 6.1 Nepodmíněný odhad dílčích parametrů akcií historickým přístupem 162 // 6.2 Expertní přístup ke stanovení parametrů akcie 167 // 6.3 Odhad jednoindexního modelu 168 // 6.4 Odhad parametrů náhodných procesů MNČ 173 // 6.5 Predikce (forecasting) volatility pomocí GARCH a EWMA modelů 176 // 6.6 Seznam vybrané literatury 183 7. FINANČNÍ MODELY ZA RIZIKA A NEJISTOTY 185 // 7.1 Fuzzy a fuzzy-stochastický přístup 186 // 7.2 Seznam vybrané literatury 200 // ZÁVĚR 203 // PŘÍLOHY 205 // Příloha I Vybrané finanční funkce 206 // Příloha II Operace s vektory a maticemi 208 // Příloha III Lineární programování pomocí Řešitele 211 // Příloha IV Odhad vícefaktorové regresní přímky pomocí modulu Regrese 214 // Příloha V Regresní odhad metodou maximální věrohodnosti 221 // SEZNAM PŘÍKLADŮ A TABULEK S ŘEŠENÍM 223 // SEZNAM LITERATURY 227 // VYBRANÉ INTERNETOVÉ ODKAZY 233 // REJSTŘÍK 235