.

0 (hodnocen0 x )

(1.4) Půjčeno:7x 

BK

Praha : Vysoká škola ekonomická, 1994

203 s. : il.

ISBN 80-7079-760-6

000112136

PŘEDMLUVA 5 // 1. ÚVOD DO ANALÝZY ČASOVÝCH ŘAD 7 // 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 7 // 1.2 CÍLE A PŘÍSTUPY ZPRACOVÁNÍ 9 // 1.3 K ODHADŮM SLOŽEK ČASOVÉ ŘADY 14 // 1.4 METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ 18 // 1.5 PROBLÉM INTERPOLACE A EXTRAPOLACE 25 // 2. NEPERIODICKÉ ČASOVÉ ŘADY 35 // 2.1 SYSTEMIZACE TRENDOVÝCH KŘIVEK 35 // 2.2 PARABOLY 43 // 2.3 OBECNÉ MODIFIKOVANÉ EXPONENCIÁLNÍ KŘIVKY 47 // 2.4 LOGISTICKÁ KŘIVKA 51 // 2.5 DIFERENČNÍ ODHADY 56 // 2.6 MECHANICKÉ VYROVNÁVÁNÍ 61 // 2.7 EXPONENCIÁLNÍ VYROVNÁVÁNÍ 70 // 2.8 INTERVENČNÍ ANALÝZA 77 // 3. ANALÝZA PERIODICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD 85 // 3.1 HARMONICKÁ ANALÝZA 85 // 3.2 MODELOVÁNÍ PERIODICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD 88 // 3.2.1 Řady s konstantním trendem 88 // 3.2.2 Vyjádření rozptylu odhadů teoretických hodnot pomocí amplitudy kmitu..92 // 3.2.3 Řady s měnícím se trendem 93 // 3.2.4 Rozklad empirického rozptylu časové řady 94 // 3.3 VYHLEDÁVÁNÍ PERIODICITY V ČASOVÝCH ŘADÁCH 97 // 3.3.1 Periodogram 97 // 3.3.2 Spektrální analýza 105 // 3.3.3 Odhad spektrální hustoty 107 // 3.3.4 Význam spektra v ekonomii a testování významnosti jeho maxim 111 // 3.4 MODELY SEZÓNNOSTI 113 // 3.4.1 Kvantifikace sezónní složky 114 // 3.4.2 Sezónní očišťování 125 // 3.5 ANALÝZA CYKLICKÉ SLOŽKY 132 // 3.5.1 Identifikace hospodářského cyklu metodou zbytku 132 // 4. ZÁKLADY BOX-JENKINSOVY METODOLOGIE 135 //

4.1 Základní pojmy 136 // 4.1.1 Stacionarita 136 // 4.1.2 Autokovarianční, autokorelační a parciální autokorelační funkce 138 // 4.1.3 Odhady autokorelační a parciální autokorelační funkce 139 // 4.2 Základní representace stochastických procesů 141 // 4.2.1 Proces bílého šumu 141 // 4.2.2 Woldova a Box-Jenkinsova representace stochastického procesu 142 // 4.3 Modely stacionárních časových řad 143 // 4.3.1 Autoregresivní procesy (AR) 143 // 4.3.2 Procesy klouzavých průměrů (MA) 150 // 4.3.3 Smíšené procesy (ARMA) 154 // 4.4 Modely nestacionárních a sezónních časových řad 160 // 3 4.4.1 Nestacionární procesy ve střední hodnotě 160 // 4.4.2 Procesy nestacionární v rozptylu 164 // 4.4.3 Sezónní procesy 166 // 4.5 Identifikace modelu, odhady parametrů a ověřování // modelu 170 // 4.5.1 Identifikace modelu : 170 // 4.5.2 Odhady parametrů modelu 171 // 4.5.3 Ověřování modelu 180 // 4.6 Konstrukce předpovědí 184 // 4.6.1 Předpovědi s minimálním rizikem 184 // 4.6.2 Výpočet předpovědí a jejich intervalů spolehlivosti 186 // PŘÍLOHA 191 // LITERATURA 205

cnb000088743