Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (304 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9185-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5104-7 (print)
Moderní nástroje, jež lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování s využitím praktických příkladů. Nové vydání se podrobněji věnuje využití scénářů a rozhodovacích stromů v analýze rizika a rozšířena je i problematika optimalizace tvorby portfolia z hlediska analýzy a hodnocení rizika..
001487044
Obsah // O autorech . Slovo úvodem // Část I Analýza a hodnocení rizika // 1. Analýza rizika, pojetí rizika a jeho klasifikace... // 1.1 Riziko a hospodářské \\7sledky... // 1.2 Analýza rizika a její postavení v rámci managementu rizika // 1.3 Pojetí rizika a nejistoty... // 1.4 Klasifikace rizik... // Shrnutí... // Literatura... // 2. Identifikace rizik a stanovení jejich významnosti ... // 2.1 Identifikace rizik ... // 2.1.1 Dekompozice objektu analýzy rizika... // 2.1.2 Náplň identifikace ... // 2.1.3 Nástroje identifikace a informační zdroje... // 2.1.4 Subjekty podílející se na identifikaci rizik... // 2.1.5 Požadavky na identifikaci rizik... // 2.2 Stanovení významnosti rizik... // 2.2.1 Analýza citlivosti ... // 2.2.2 Matice hodnocení rizik...;... // 2.2.3 Pravděpodobnostní stupnice ... // 2.2.4 Stupnice měření dopadů... // 2.2.5 Hodnocení příležitostí... // 2.2.6 Dokumentace identifikace a hodnocení rizik... // 2.2.7 Využití výsledků identifikace a hodnocení rizik ... // Shrnutí... // Literatura... // 3. Měření rizika, jeho hodnocení a výběr rizikových variant... // 3.1 Měření rizika ... // 3.1.1 Číselné charakteristiky rizika... // 3.1.2 Kvalitativní charakteristiky rizika ... // 3.2 Hodnocení rizika... // 3.2.1 Riziková kapacita a přijatelné riziko ... // 3.2.2 Postoj ? riziku... // 3.3 Výběr rizikových variant ... // 3.3.1 Pravidlo střední hodnoty a rozptylu ... // 3.3.2 Pravidla stochastické
dominance... // Shrnutí... // Literatura... // Část II Simulace Monte Carlo v analýze rizika // 4. Simulace Monte Carlo...78 // 4.1 Charakter simulace Monte Carlo ...78 // 4.2 Postup při simulaci Monte Carlo...81 // 4.3 Přednosti a nedostatky simulace Monte Carlo ...93 // Shrnuti... // Literatura... // 5. Expertní názory v simulačních modelech...96 // 5.1 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů s využitím // expertních názorů...96 // 5.1.1 Rovnoměrné rozdělení ...97 // 5.1.2 Trojúhelníkové rozdělení... 97 // 5.1.3 BetaPERT rozdělení...99 // 5.1.4 Rozdělení definované uživatelem...101 // 5.1.5 Ano/ne rozdělení (Bernoulliho rozděleni)...105 // 5.1.6 Stanovení rozdělení pravděpodobností událostí ...105 // 5.1.7 Stanoveni rozdělení pravděpodobnosti při odlišných // názorech expertů ...IO? // Shrnutí...HO // Literatura... // 6. Statistická analýza dat ve finančním modelování ...112 // 6.1 Úvod do statistické analýzy dat...112 // 6.2 Metody odhadu pravděpodobnostních rozdělení...114 // 6.2.1 Neparametrické metody ...IH // 6.2.2 Parametrické metody...119 // 6.3 Metody odhadu nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení ... 121 // 6.3.1 Klasická statistika...122 // 6.3.2 Bootstrap...128 // 6.3.3 Bayesova statistika ...I33 // Shrnutí... // Literatura... // 7. Modelování závislostí mezi rizikovými faktory...140 // 7.1 Korelace ... // 7.2 Obálková metoda... // 7.3 Závislost definovaná
pomocí vyhledávacích tabulek...149 // 7.4 Závislost definovaná pomocí logických podmínek ...150 // Shrnutí... // Literatura... // 8. Simulace Monte Carlo - souhrnný příklad...154 // 8.1 Stanovení rizikových faktorii jako pravděpodobnostních rozdělení...157 // 8.2 Analýza citlivosti v simulačním modelu ...159 // 8.2.1 Vlastní simulace a interpretace výsledků ...164 // Shrnutí...171 // Literatura...172 // Část III Aplikace scénářů, rozhodovacích stromů a simulace Monte Carlo // ve finančním a investičním rozhodování // 9. Simulační přístupy při oceňování podniku...176 // 9.1 Problém záměny středních a nejpravděpodobnějších hodnot ...178 // 9.2 Problém vzájemné závislosti rizikových faktorů...180 // 9.3 Problém závislosti rizikových faktorů v čase // a NPV-at-Risk ...182 // 9.4 Přesun daňové ztráty do budoucích let // a NPV-at-Risk ...186 // Shrnutí...189 // Literatura...190 // 10. Scénáře a rozhodovací stromy v analýze rizika...192 // 10.1 Scénáře ...192 // 10.1.1 Pojetí scénářů ...192 // 10.1.2 Kvalitativní a kvantitativní scénáře ...193 // 10.1.3 Tvorba kvantitativních scénářů ...195 // 10.1.4 Simulace Monte Carlo ve scénářích...200 // 10.1.5 Přednosti a omezení scénářů ...208 // 10.1.6 Faktory úspěšnosti scénářů...210 // 10.2 Rozhodovací stromy...211 // 10.2.1 Charakteristika rozhodovacích stromů ...211 // 10.2.2 Tvorba rozhodovacího stromu ...211 // 10.2.3 Stanovení
optimální strategie pomocí rozhodovacího stromu ---214 // 10.2.4 Analýza citlivosti v rozhodovacím stromu...215 // 10.2.5 Uplatnění simulace Monte Carlo v rozhodovacích stromech ...222 // 10.2.6 Přednosti a omezení rozhodovacích stromů ...227 // Shrnutí...228 // Literatura...230 // 11. Optimalizace tvorby portfolia za rizika...232 // 11.1 Charakter úlohy tvorby portfolia ...232 // 11.2 Deterministické ekvivalenty úlohy stochastické optimalizace portfolia ... 234 // 11.2.1 Optimalizace portfolia při jediném omezení...235 // 11.2.2 Optimalizace portfolia při více omezeních...236 // 11.3 Stochastická optimalizace...241 // 11.3.1 Optimalizace portfolia projektů...242 // 11.3.2 Optimalizace portfolia finančních investic...254 // 11.4 Diverzifikace a riziko ...260 // 11.4.1 Vliv diverzifikace na riziko...260 // 11.4.2 Statistická závislost složek portfolia a jeho riziko ...262 // 11.4.3 Diverzifikace a systematické riziko ...264 // Shrnutí...266 // Literatura...268 // Část IV Implementace analýzy rizika // 12. Implementace analýzy rizika - problémy a doporučení...272 // 12.1 Odlišnosti tradičních a pravděpodobnostních přístupů ...272 // 12.2 Obtíže a bariéry implementace analýzy rizika...273 // 12.3 Doporučení ? implementaci analýzy rizika...274 // 12.4 Přínosy a omezení implementace analýzy rizika ...279 // Shrnutí...280 // Literatura...281 // Přílohy // Příloha I - Základní statistické charakteristik)’ náhodných
veličin ...284 // Příloha II - Odhad nejistoty parametrů normálního rozdělení ...290 // Příloha III - Náhrada spojitého faktoru rizika faktorem diskrétním ...292 // Literatura...294 // Příloha IV - Expertní odhady, jejich získávání a zpracování...295 // Summary...297 // Rejstřík...298

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC