.

0 (hodnocen0 x )

EB

EB

ONLINE

[Praha] : Karolinum, 2015

1 online zdroj (856 stran)

ISBN 978-80-246-3002-1 (online ; pdf)

ISBN 978-80-246-2870-7 (print)

Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Předkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovině, a to s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-anglické dílo vycházející z několikaletého výzkumu autorů v oblasti finančních trhů a risk managementu. Publikace je psána srozumitelným jazykem, a tudíž je vhodná jak pro odbornou, tak i pro širší veřejnost..

001489634

PŘEDMLUVA 20 // I. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍCH TRHŮ 22 // 1.1 Základní pojmy 22 // 1.2 Prostředí pro finanční zprostředkování 38 // 1.3 Velikost a struktura finančního trhu ve světě ?8 // 1.4 Charakter finančního zprostředkování - případ České republiky 58 // 1.5 Zdroje 60 // 1.6 Klíčová slova 60 // 1.7 Použité zkratky 62 // II. ZÁKLADNÍ PRINCIPY BANKOVNICTVÍ 6? // II.1 Banka a bankovní sektor 6? // II.2 Hodnocení výkonnosti, rentability či efektivnosti banky, rizika 88 // II.3 Úspory z rozsahu a ze sortimentu v bankách, // bankovní heterogenita a finanční inovace. 98 // IIA Tržní segmentace a heterogenita v České republice 98 // II.5 Instituce konkurující bankám 108 // II.6 Zdroje 110 // II.7 Klíčová slova 11? // II.8 Použité zkratky 11? // III. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ 116 // III.1 Centrální banky 118 // III.2 Měnová politika 1A0 // III.3 Úrokové sazby 1A8 // III.A Závislost centrálních bankéřů 162 // III.5 Zdroje ... 162 // III.6 Klíčová slova 16A // III.7 Použité zkratky 166 // IV. MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ RIZIKA 168 // IV.1 Řízení rizik 168 // IV.2 Řízení aktiv a pasiv 178 // IV.3 Účetní a ekonomické modely vhodné pro ALM 190 // IV.4 Úrokové riziko v minulosti a dnes 200 // IV.5 Měření kreditního rizika 202 // IV.6 Zdroje 20? // IV.7 Klíčová slova 20? // IV.8 Použité zkratky 20? // V. BANKOVNÍ REGULACE 208 // V.1 Důvody pro regulaci bank 210 // V.2 Regulace bankovního systému a bankovní dohled 21? // V.3 Ostatní (nepřímé) nástroje regulace - měnově-politická opatření 226 // V. A Poučení z historie regulace bank v USA 228 // V.5 Evropská bankovní unie 228 // V.6 Zdroje 230 // V.7 Klíčová slova 232 // V.8 Použité zkratky 23A // VI. KAPITÁL BANKY 236 // VI.1 Typy kapitálu 236 // VI.2 Teoretické základy 2?0 // VI.3 Basel I 256 // VI.4 Basel II 258 //

VI.5 Basel III 272 // VI.6 Zdroje 278 // VI.7 Klíčová slova 282 // VI.8 Použité zkratky 282 // VII. LIKVIDITNÍ RIZIKO 290 // VII.1 Základní pojmy 292 // VII.2 Důvěra v banku 292 // VII.3 Řízení pasiv a řízení likvidity 296 // VII.4 Bankovní depozitní produkty v ČR 306 // VII.5 Likvidita v českém bankovním sektoru 312 // VII.6 Regulace likvidintího rizika podle Basel III 316 // VII.7 Zdroje 320 // VII.8 Klíčová slova 322 // VI 1.9 Použité zkratky 322 // VIII. KREDITNÍ RIZIKO 324 // VIII.1 Kreditní riziko - zdroje a důležitost 324 // VIII.2 Struktura úvěrů dle plateb a splátek 326 // VIII.3 Typy úvěrů dle financovaných subjektů 332 // VIII.4 Kreditní riziko, kreditní riziko v korporátním bankovnictví 334 // VIII.5 Retailové bankovnictví a jeho vývoj v ČR 338 // VIII.6 Makroekonomické měření kreditních rizik 346 // VIII.7 Mikroekonomický přístup k měření a řízení kreditního rizika 356 // VIII.8 Registry úvěrů - podpůrný nástroj pro řízení kreditního rizika 358 // VIII.9 Hodnocení kreditního rizika 364 // VIII.10 Cena úvěru 372 // VIII11 Zdroje 372 // VIII.12 Klíčová slova 372 // VIII.13 Použité zkratky 37? // IX TRŽNÍ RIZIKO 376 // IX.1 GAP analýza pro měření rizika úrokové sazby 378 // IX.2 Tradiční nástroje měření tržních rizik 378 // IX.3 Value at risk 390 // IX.4 Řízení tržních rizik 392 // IX.5 Zdroje 398 // IX.6 Klíčová slova 398 // IX.7 Použité zkratky 398 // X. NEÚROKOVÉ VÝNOSY BANK A PLATEBNÍ STYK - 400 // X.l Neúrokové výnosy bank 400 // X.2 Mimobilanční položky 402 // X.3 Banky a platební styk 408 // X.4 Platební systémy 436 // X.5 Zdroje 446 // X.6 Přílohy 448 // X.7 Klíčová slova 452 // X.8 Použité zkratky 452 // XI. NEÚROKOVÉ VÝNOSY BANK II: BANKOVNÍ FINANČNĚ-ÚVĚROVÉ OBCHODY A FINANČNÍ INOVACE 454 //

XI.1 Bankovní finančně úvěrové obchody a finanční inovace 454 // XI.2 Další zdroje neúrokových výnosů - investiční bankovnictví a optimalizace financování a finančního investování 478 // XI.3 Bankovní sektor v souvislosti s finančním sektorem a jeho produkty 482 // XI.4 Zdroje 484 // XI.5 Klíčová slova 484 // XI.6 Použité zkratky 486 // XI.7 Apendix: Příčiny hypoteční krize ve Spojených státech 486 // XI8 Zdroje 492 // X ROZVOJ BANKOVNÍHO SEKTORU PŘI POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB V EVROPSKÉ UNII 496 // XII1 Problémy ekonomické transformace 496 // XII 2 Konsolidace corporate governance 502 // XII 3 Současný stav bankovního sektoru v EU 506 // XII 4 Konsolidace a privatizace bankovního sektoru v nových členských státech EU 518 // XII.5 Postprivatizační fáze v bankovním sektoru: // směrem k integraci 528 // XII.6 Zdroje 538 // XII.7 Přílohy 542 // XII.8 Klíčová slova — 562 // XII.9 Použité zkratky 562 // PŘÍKLADY // 1.5 FINANČNÍ MATEMATIKA 564 // 1.5.1 Anuita 564 // 1.5.2 Perpetuita 570 // 1.5.3 Typy úročení 570 // 1.5.4 Frekvence úročení 574 // 1.5.5 Dlouhodobé dluhopisy 578 // 1.5.6 Zdroje 588 // ... finanční výkazy a finanční analýza 590 // II S.A.1 Finanční výkazy - základní informace 590 // II S.A.2 Účetní standardy 592 // II S.A.3 Finanční výkazy bank 596 // U.S. A A Podrozvahové (mimorozvahové) položky 598 // II.5.A.5 Hodnocení finančního zdraví podniku a banky 606 // II S.A.6 Některé finanční ukazatele bank 606 // II.5.A.7 Mezinárodní srovnání bank 610 // II S A.8 Zdroje 612 // II.5.A.9 Klíčová slova 61? // ....10 Použité zkratky 61? // ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SPECIFIKA BANKY 616 // II.5.B.1 Kontinentální přístup ke Corporate governance banky 616 // I.S В 2 Oddělení neslučitelných funkcí 618 //

II.5.B.3 Ostatní důležité útvary 620 // II.S.B.4 Ostatní specifika 620 // II.5.B.5 Zdroje 622 // II.5.B.6 Klíčová slova 622 // III. INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU A ÚROKOVÉ SAZBY .624 // III.5.1 Instrumenty peněžního trhu 62? // III.5.2 Úrokové sazby 630 // III.5.3 Repo operace 6A0 // III.5.4 Zdroje 6A6 // III.5.5 Klíčová slova — 6A6 // III.5.6 Použité zkratky 6?6 // IV.S PRINCIPY MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ RIZIKA 6A8 // IV.S.l Identifikace rizik 6A8 // IV S 2 GAP analýza pro měření rizika likvidity 652 // IV.5.3 GAP analýza pro měření úrokového rizika 656 // IV.5.4 Otevřená měnová pozice 66A // IV.5.5 Klíčová slova 668 // IV.5.6 Použité zkratky 668 // V.5 KONSOLIDACE, FÚZE A AKVIZICE 670 // V.5.1 Struktury skupin 672 // V.5.2 Fúze a akvizice — 67A // V.5.3 Metody konsolidace 676 // V.S A Zdroje 68A // V.5.5 Klíčová slova 684 // V.5.6 Použité zkratky 684 // VI.5 BANKOVNÍ KAPITÁL 690 // VI.5.l Výpočet kapitálové přiměřenosti podle konceptu Basel (úvěrové riziko investičního portfolia) 692 // VI.5.2 Výpočet kapitálové přiměřenosti podle pravidel Basel (tržní riziko a úvěrové riziko obchodního portfolia) 704 // VI.5.3 Výpočet kapitálové přiměřenosti podle pravidel Basel (operační riziko) 706 // VI.5.4 Apendix 710 // VI.5.5 Zdroje 712 // VI.5.6 Klíčová slova 712 // VI.5.7 Použité zkratky 714 // VII.5. LIKVIDITA, LIKVIDITNÍ RIZIKO A ŘÍZENÍ PASIV 716 // VII.5.1 Hlavni druhy likviditního rizika // rozvahy banky 716 // VII.5.2 Žebříková metoda- 722 // VII.5.3 Výpočet úroků na běžném účtu 726 // VII.54 Dopad na likviditní pozici banky 728 // Vil S.5 Zdroje 734 // VII.5.6 Klíčová slova 734 // VII.5.7 Použité zkratky 736 // VIII.5 MĚŘENÍ KREDITNÍHO RIZIKA 738 // VIII.S.l Kreditní modely 738 // VIII.5.2 Stanovení ceny úvěru 748 // VIII.5.3 Zdroje 760 //

VIII.S.4 Klíčová slova 762 // VIII.S.5 Použité zkratky 762 // IX.S MĚŘENÍ TRŽNÍCH RIZIK 764 // IX.S.l Tradiční nástroje měření tržních rizik 764 // IX.S.2 Value at Risk 774 // IX.S.3 Zdroje 794 // IX.S.4 Klíčová slova 794 // IX.S.5 Použité kratky ... 794 // X.S KREDITNÍ DERIVÁTY A MĚNOVÉ SWAPY 796 // X.S.l Kreditní deriváty a měnové swapy 796 // X.S.2 Zdroje 816 // X.S.3 Klíčová slova 816 // X.SA Použité zkratky 816 // XI.S FAKTORING A FORFAITING — 818 // XI.S.l Faktoring 818 // XI.S.2 Forfaiting 820 // XI.S.3 Zdroje 822 // XI.SA Klíčová slova 822 // XII.S INVESTICE - FÚZE & AKVIZICE, PRIVATE EQUITY INVESTICE, // OCEŇOVACÍ TECHNIKY A EXIT STRATEGIE 82A // XII.S.l Fúze a akvizice (M & A) 82? // XII.S.2 Jaké jsou hlavní typy investorů? 826 // XII.S.3 Soukromé akcie a fondy rizikového kapitálu: Kdo to je a jak investují 828 // XII.SA Techniky oceňování 83A // XII.S.5 Zdroje 8A8 // REJSTŘÍK 850