Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (220 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3198-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3199-8 (print)
Tištěná verze: Kosenda, Evzen. Elements of time series econometrics : an applied approach. [Prague, Czech Republic] : Karolinum Press, c2015 ISBN 978-80-246-3199-8
Kniha přináší soubor základních i pokročilých technik a postupů používaných v ekonometrické analýze časových řad. Kniha klade důraz na umožnění efektivního použití popsaných technik v aplikovaném ekonomickém výzkumu. Toho je dosaženo tím, že teoretické základy popsané ekonometrie jsou prezentovány spolu s intuitivním vysvětlením problematiky a jednotlivé techniky jsou ilustrovány na výsledcích současného výzkumu a to především v kontextu procesu nedávné ekonomické transformace a současné evropské integrace. Toto pojetí z knihy činí nejen učebnici v klasickém smyslu, ale také užitečný referenční zdroj neboť odkazy v knize spojují klasickou i moderní ekonometrickou literaturu se soudobými aplikacemi, na nichž je použití jednotlivých technik jasně pochopitelné. Mnohá použití vycházejí z bohaté předchozí práce autorů v oboru.Text knihy je rozdělen do pěti hlavních částí.-.
První část, “The Nature of Time Series”, přináší úvod do analýzy časových řad a popis jejich nejdůležitějších charakteristik, vlastností a procesů. Druhá část, “Difference Equations”, stručně popisuje teorii diferenciálních rovnic s důrazem na aspekty, které jsou klíčové v ekonometrii časových řad. Třetí část, “Univariate Time Series”, poměrně rozsáhle popisuje techniky, které se používají při analýze jednotlivých časových řad bez jejich vzájemené interakce a zahrnuje jak lineární tak nelineární modelované struktury. Čtvrtá část, “Multiple Time Series”, popisuje modely které umožňují analýzu několika časových řad a jejich vzájemných interakcí. Pátá část “Panel Data and Unit Root Tests”, zahrnuje některé techniky postavené na panelových datech, jež k průřezovým datům přidávají časovou dimenzi a vztahují se k analýze konvergence.-.
Závěr knihy je doplněn o úvod do simulační techniky a statistické tabulky..
001489686
CONTENTS // INTRODUCTION --- 11 // 1. THE NATURE OF TIME SERIES --- 15 // 1.1 DESCRIPTION OF TIME SERIES --- 16 // 1.2 WHITE NOISE --- - 17 // 1.3 STATIONARITY --- 17 // 1A TRANSFORMATIONS OF TIME SERIES --- 19 // 1.5 TREND, SEASONAL, AND IRREGULAR PATTERNS --- 21 // 16 ARMA MODELS OF TIME SERIES --- 22 // 1.7 STYLIZED EACTS ABOUT TIME SERIES --- 23 // 2. DIFFERENCE EQUATIONS 27 // 2.1 LINEAR DIFFERENCE EQUATIONS --- 27 // 2.2 LAG OPERATOR --- -...- 28 // 2.3 THE SOLUTION OF DIFFERENCE EQUATIONS --- 29 // 2.3.1 PARTICULAR SOLUTION AND LAG OPERATORS --- 30 // 2.3.2 SOLUTION BY ITERATION ---—- 31 // 2.3.3 HOMOGENOUS SOLUTION --- 33 // 2.3A PARTICULAR SOLUTION --- ЗА // 2M STABILITY CONDITIONS --- - 35 // 2.5 STABILITY AND STATIONARITY --- 36 // 41 // . 41 // 42 // 45 // 48 // 50 // 50 // 52 // 54 // 54 // 55 // 56 // 57 // 58 // 59 // 60 // 62 // 62 // 64 // 66 // 68 // 71 // 72 // 73 // 76 // 77 // 81 // 84 // 85 // 91 // 98 // 100 // 101 // 104 // 107 // 110 // 114 // 118 // 122 // UNIVARIATE TIME SERIES // ESTIMATION OF AN ARMA MODEL --- // AUTOCORRELATION FUNCTION - ACF ... // PARTIAL AUTOCORRELATION FUNCTION - PACF --- // Q-TESTS ...--- // DIAGNOSTICS OF RESIDUALS --- // INFORMATION CRITERIA --- —- // BOX-JENKINS METHODOLOGY --- // TREND IN TIME SERIES --- // DETERMINISTIC TREND --- // STOCHASTIC TREND --- // STOCHASTIC PLUS DETERMINISTIC TREND // ADDITIONAL NOTES ON TRENDS IN TIME SERIES --- // SEASONALITY IN TIME SERIES —--- // REMOVING SEASONAL PATTERNS --- // ESTIMATING
SEASONAL PATTERNS --- - // DETECTING SEASONAL PATTERNS // HODRICK-PRESCOTT FILTER --- // UNIT ROOTS --- // DICKEY-FULLER TEST --- // AUGMENTED DICKEY-FULLER TEST --- // PHILLIPS-PERRON TEST // SHORTCOMINGS OF THE STANDARD UNIT ROOT TEST // KPSS TEST --- // UNIT ROOTS AND STRUCTURAL CHANGE —... // PERRON’S TEST --- // ZIVOT AND ANDREWS’ TEST ---—-... // DETECTING A STRUCTURAL CHANGE —-... // SINGLE STRUCTURAL CHANGE --- // MULTIPLE STRUCTURAL CHANGE ... // CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY // AND NON-LINEAR STRUCTURE ... // CONDITIONAL AND UNCONDITIONAL EXPECTATIONS // ARCH MODEL --- // GARCH MODEL --- // DETECTING CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY // THE BDS TEST --- // AN ALTERNATIVE TO THE BDS TEST: INTEGRATION // ACROSS THE CORRELATION INTEGRAL --- // IDENTIFICATION AND ESTIMATION OF A GARCH MODEL EXTENSIONS OF ARCH -TYPE MODELS --- // 3.7.9 MULTIVARIATE (G)ARCH MODELS --- 129 // 3.7 10 STRUCTURAL BREAKS IN VOLATILITY ...—--- 135 // A. MULTIPLE TIME SERIES ...---— 1A1 // A.l VAR MODELS —--- 1A3 // A.1.1 STRUCTURAL FORM, REDUCED FORM, // AND IDENTIFICATION --- 1AA // A.1.2 STABILITY AND STATIONARITY OF VAR MODELS --- 1A5 // A.1.3 ESTIMATION OF A VAR MODEL - 1A8 // A.2 GRANGER CAUSALITY --- 150 // A.3 COINTEGRATION AND ERROR CORRECTION MODELS --- 15A // A.3.1 DEFINITION OF COINTEGRATION --- 157 // A 3.2 THE ENGLE-GRANGER METHODOLOGY --- 162 // A.3.3 EXTENSIONS TO THE ENGLE-GRANGER METHODOLOGY ---168 // A.3.A THE JOHANSEN METHODOLOGY ...---170 // 5. PANEL DATA AND UNIT
ROOT TESTS --- 177 // 5.1 LEVIN, LIN, AND CHU PANEL UNIT-ROOT TEST WITH // A NULL OF UNIT ROOT AND LIMITED COEFFICIENTS HETEROGENEITY --- 178 // 5.2 IM, PESARAN, AND SHIN UNIT-ROOT TEST WITH A NULL // OF UNIT ROOT AND HETEROGENEOUS COEFFICIENTS -...- 181 // 5.3 HADRI UNIT-ROOT TESTS WITH A NULL OF STATIONARITY —- 18A // 5.A BREUER, MCNOWN, AND WALLACE TEST // FOR CONVERGENCE --- 186 // 5.5 VOGELSANG TEST FOR ß-CONVERGENCE --- 187 // APPENDIX A: MONTE CARLO SIMULATIONS --- 193 // APPENDIX B: STATISTICAL TABLES --- 196 // REFERENCES - 202 // INDEX - 216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC