.

0 (hodnocen0 x )

(11) Půjčeno:11x 

BK

Vyd. 1.

Praha : Ekopress, 1999

303 s. : il.

ISBN 80-86119-19-X (váz.)

Obsahuje tabulky, předmluvu, věcný rejstřík

Bibliografie: s. 289-297

Modely ekonometrické - příručky

000027080

Předmluva 9 // 1. Předmět a metody ekonometrické analýzy 11 // 1.1 Podstata ekonometrie 11 // 1.2 Metodologický postup při ekonometrické analýze 13 // 1.2.1 Specifikace ekonometrického modelu 14 // 1.2.2 Kvantifikace ekonometrického modelu 21 // 1.2.3 Verifikace ekonometrického modelu 23 // 1.3 Oblasti využití ekonometrických modelů 26 // Cvičení 28 // 2. Odhad klasického lineárního modelu 29 // 2.1 Klasický lineární regresní model 29 // 2.2 Metoda nejmenších čtverců 32 // 2.3 Vlastnosti odhadové funkce nejmenších čtverců 35 // 2.4 Statistická indukce v klasickém Uneámím modelu 39 // 2.4.1 Testování významnosti odhadnutých parametrů 40 // 2.4.2 Intervaly spolehlivosti odhadnutých parametrů 41 // 2.4.3 Kritéria shody odhadnutého modelu s daty 43 // 2.5 Prezentace odhadnutého lineárního regresního modelu 46 // Cvičení 47 // 3. Některé problémy lineárního regresního modelu 49 // 3.1 Funkční tvary regresních modelů 49 // 3.2 Umělé proměnné 52 // 3.2.1 Regresní model obsahující pouze umělé vysvětlující proměnné 53 // 3.2.2 Regresní model s umělými i kvantitativními vysvětlujícími // proměnnými 55 // 3.3 Nepřesná specifikace modelu 58 // 3.3.1 Druhy specifikačních chyb 59 // 3.3.2 Testování specifikace modelu 60 // 3.4 Chyby měření 62 // 3.4.1 Pomocné proměnné 65 // 3.4.2 Metoda skupinových průměrů 66 // Cvičení 68 // 4. Zobecněný lineární regresní model 71 // 4.1 Nedodržení předpokladů o náhodných složkách 71 // 4.1.1 Metoda zobecněných nejmenších čtverců 725. // 4.1.2 Heteroskedasticita // 4.1.3 Autokorelace // 4.2 Multikolinearita // 4.2.1 Zjišťování a měření významnosti multikolinearity // 4.2.2 Postup v případě významné multikolinearity // Cvičení // 5 Modely rozdělených a autoregresních zpoždění //

5.1 Podstata a struktura zpožděných proměnných // 5.2 Modely nekonečného geometricky rozděleného zpoždění // 5.2.1 Koyckova transformace // 5.2.2 Model částečného přizpůsobení // 5.2.3 Model adaptivních očekávání // 1,5.2.4 Racionální očekávání // 5.3 Modely konečně rozděleného zpoždění // 5.3.1 Aritmeticky rozdělené zpoždění // 5.3.2 Polynomicky rozdělené zpoždění // Cvičení // 6 Simultánně závislé rovnice // 6.1 Lineární interdependentní MSR // 6.2 Maticové vyjádření MSR // 6.2.1 Strukturní tvar // 6.2.2 Redukovaný tvar // 6.2.3 Konečný tvar // 6.3 Identifikace strukturního tvaru MSR // 6.3.1 Podstata a význam identifikace // 6.3.2 Kritéria identifikace // 6.4 Rekurzivní MSR // Cvičení // 7 Odhad modelu simultánních rovnic // 7.1 Postup při odhadu strukturních simultánních rovnic // 7.1.1 Dvoustupňové nejmenší čtverce // 7.1.2 Asymptotické standardní chyby odhadů M2NČ // 7.2 Odhad redukovaného tvaru MSR // 7.3 Srovnání různých metod odhadu MSR // Cvičení // 8. Vektorové autoregresní modely, testy stacionárnosti a kointegrace 161 // 8.1 Vektorové autoregrese 161 // 8.1.1 Konstrukce modelů VAR 1638.1.2 Odhad parametrů vektorových autoregresí 164 // 8.1.3 Analýza a testování Grangerovy kauzality 165 // 8.2 Ekonomické časové řady a jednotkové kořeny 168 // 8.2.1 Trendy a zdánlivé regrese 168 // 8.2.2 Testování jednotkových kořenů 171 // 8.2.3 Testy Dickeye a Fullera 174 // 8.3 Kointegrace 178 // 8.3.1 Stochastické trendy a kointegrované proměnné 179 // 8.3.2 Odhad kointegrační regrese 181 // 8.3.3 Testy kointegrace v LRM 184 // 8.3.4 Modely vektorových autoregresí a kointegrace 187 // 8.3.5 Kointegrace a modely korekce chyby 192 // Cvičení 195 // 9. Ekonometrické prognózo vání 199 // 9.1 Klasifikace předpovědí 199 //

9.2 Prognózování pomocí lineárního regresního modelu 200 // 9.2.1 Chyba a přesnost předpovědí 201 // 9.2.2 Testování predikční schopnosti modelu 205 // 9.3 Modely simultánních rovnic a předpovědi 211 // 9.3.1 Funkce simultánních předpovědí a jejich chyby 213 // 9.3.2 Stanovení přesnosti simultánních předpovědí 217 // 9.3.3 Kritéria hodnocení ekonometrických předpovědí 223 // Cvičení 227 // 10. Volba a optimalizace hospodářské politiky 231 // 10.1 Ekonometrické metody optimalizace strategie řízení 231 // 10.2 Metoda cílových proměnných 234 // 10.3 Optimální řízení v ekonometrických modelech 237 // 10.3.1 Otevřené optimální řízení 238 // 10.3.2 Optimalizace hospodářské pohtiky pomocí zpětné vazby ..241 // 10.4 Optimalizace hospodářské pohtiky při racionálních očekáváních..245 // 10.4.1 Racionální očekávání a účinnost hospodářské politiky 245 // 10.4.2 Modifikace ekonometrických přístupů v optimálním řízení .247 // 10.4.3 Aplikace teorie her 249 // Cvičení 252 // 11. Ekonometrické simulační modely a techniky 255 // 11.1 Simulační experiment s ekonometrickým modelem 255 // 11.2 Kritéria verifikace ekonometrického simulačního modelu 258 // 11.3 Simulace s vícerovnicovým modelem 261 // 11.3.1 Deterministická simulace 264 // 11.3.2 Stochastická simulace 267 // 11.4 Srovnání vlastností odhadových funkcí pomocí simulace 269 // 11.4.1 Generování výběrových rozdělení odhadových funkcí 270 // 11.4.2 Volba odhadové funkce 273 // 11.5 Simulační ekonometrické předpovědi 276 // 11.5.1 Interval spolehlivosti simulační předpovědi ex ante 277 //

11.5.2 Simulační ověření vhodnosti modelu к predikci 278 // 11.6 Simulace v optimálním řízení 281 // 11.6.1 Hodnocení variant krátkodobé hospodářské politiky simulací // Monte Carlo 282 // 11.6.2 Simulace důsledků dlouhodobé hospodářské politiky 284 // Cvičení 286 // Literatura 289 // Věcný rejstřík 299