.

0 (hodnocen0 x )

(7) Půjčeno:7x 

BK

Vyd. 1.

Praha : Grada, 1999

335 s. : il.

ISBN 80-7169-429-0 (brož.)

Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, úvod, tabulky, rejstřík

Bibliografie: s. 331-332

Investice - metody matematické - příručky

Matematika finanční - příručky

000042544

Obsah // ČÁSTI ...9 // Úvod ...11 // ČÁST II. INVESTICE ...13 // 1. Základní typy investic ...15 // 1.1 Druhy investic ...15 // 1.2 Úroková míra ...16 // 1.3 Něco z dějin úrokových sazeb a investic ...17 // 1.4 Výnos ...18 // 1.5 Riziko ...19 // 1.6 Likvidita ...20 // 2. Kritéria investičního rozhodování ...23 // 2.1 Úvod ... 23 // 2.2 Kritérium čisté současné hodnoty ...23 // 2.3 Kritérium vnitřní míry výnosnosti ...28 // 2.4 Kritérium návratnosti ...29 // 2.5 Porovnání jednotlivých kritérií ...31 // 3. Účetnictví ...33 // 3.1 Účetnictví ...33 // 3.1.1 Základní účetní rovnice ...33 // 3.1.2 Metody oceňování portfolia cenných papírů ...35 // 3.1.3 Odpisy ...36 // ČÁST III. INVESTICE S PEVNÝM PŘÍJMEM ...37 // 4. Účet v bance ...39 // 4.1 Úvod ...39 // 4.2 Úročení bankovních účtů-jednoduchý a složený úrok ...40 // 4.2.1 Jednoduchý úrok ...40 // 4.2.2 Složený úrok ...47 // 4.2.3 Področní složené úročení ...48 // 4.2.4 Nominální a efektivní úroková sazba ...49 // 4.2.5 Smíšené úročení ...50 // 4.2.6 Spojité úročení ...52 // 5. Depozitní certifikát ...55 // 5.1 Základní charakteristika depozitního certifikátu ...55 // 5.2 Výpočet výnosu cenného papíru prodaného před splatností a kótovaného na základě úrokového výnosu ...57 // 5.3 Depozitní certifikát kótovaný na diskontním základě ...59 // 6. Směnka ...63 // 6.1 Základní charakteristika směnky ...63 // 6.2 Diskont ...67 // 6.3 Diskontování a rediskontování směnky ...68 // 6.4 Ekvivalentní jednoduchý úrokový výnos diskontního cenného papíru ...69 // 6.5 Výpočet výnosu diskontního cenného papíru prodaného před splatností ...72 // 6.6 Bankovní akcept ...74 // 7. Pokladniční poukázka ...75 // 7.1 Základní charakteristika pokladniční poukázky ...75 //

7.1 Základní charakteristika pokladniční poukázky ...75 // 7.2 Ekvivalentní kuponový výnos diskontního cenného papíru ...79 // 8. Dluhopisy ...83 // 8.1 Základní charakteristika dluhopisu ...83 // 8.2 Cena, výnos do splatnosti a AUV dluhopisy ...91 // 8.3 Durace ...101 // 9. Anuita a perpetuita ...109 // 9.1 Anuita ...109 // 9.1.1 Bezprostřední anuita ...112 // 9.1.2 Odložená anuita ...120 // 9.2 Perpetuita ...122 // 10. Smlouva o zpětném odkupu ...125 // 10.1 Repo smlouva ...125 // 10.2 Reverzní repo smlouva ...127 // ČÁST IV. INVESTICE S PROMĚNLIVÝM PŘÍJMEM - AKCIE ... 129 // 11. Základní pojmy a typy akcií ...131 // 12. Fundamentální analýza ...139 // 12.1 Stanovení teoretické ceny akcie ...139 // 12.2 Analýza finančních výkazů společnosti - poměrové ukazatele 143 // 13. Technická analýza ...147 // 13.1 Chartisté ...147 // 13.2 Indikátory ...149 // 14. Emise a štěpení akcií ...161 // 14.1 Emise nových akcií ...161 // 14.2 Štěpení akcií ...162 // ČÁST V. DEVIZOVÝ TRH ...165 // 15. Základní pojmy ...167 // 15.1 Úvod ...167 // 15.2 Malá historie FOREXu ...168 // 15.3 Jak se obchoduje na FX-trhu ...170 // 15.4 Jaké faktory ovlivňují směnné kurzy ...170 // 16. Spotové smlouvy ...173 // 16.1 Co je okamžitá (spotová) smlouva ...173 // 16.2 Křížové kurzy ...177 // 17. Termínové smlouvy (forwards) ...179 // 17.1 Co je termínová smlouva? ...179 // 17.2 Proč je termínový kurz jiný než okamžitý kurz? ...180 // 17.3 Termínová prémie, diskont a výpočet termínového kurzu ...182 // 17.4 Termínové křížové kurzy ...186 // 17.5 Náklady spojené s termínovým zajištěním ...187 // 17.6 Termíny se "zlomeným" datem splatnosti ...188 // 18. Jiné okamžité a termínové smlouvy ...191 // 18.1 Swapové smlouvy ...191 // 18.2 Termín proti termínu ...194 // ČÁST VI. DERIVÁTY ...197 // Úvod ...199 //

19. Termínová smlouva (forward) ...201 // 19.1 Úvod ...201 // 19.2 FRA ...201 // 19.2.1 Výpočet forwardové střední úrokové sazby FRA ...203 // 19.2.2 Výpočet kompenzační platby ...204 // 20. Termínové smlouvy (futures) ...207 // 20.1 Úvod ...207 // 20.2 Úrokové termíny ...208 // 20.2.1 Cena úrokové termínové smlouvy ...209 // 20.2.2 Příklady použití úrokových termínů při ochraně investic . . . 209 // 20.3 Měnové termíny ...211 // 20.3.1 Příklady použití měnových termínů při spekulacích ...212 // 21. Opce ...215 // 21.1 Opce a základní terminologie ...215 // 21.2 Matematické modely oceňování opcí ...219 // 21.3 Úrokové opce ...224 // 21.3.1 Opce na půjčku ...225 // 21.3.2 Opce na depozitum (poskytnutou půjčku) ...227 // 21.3.3 Opce na úrokovou termínovou smlouvu (future) ...228 // 21.3.4 Swapce ...230 // 21.4 Měnové opce ...231 // 21.4.1 Zisk a ztráta z opce ...234 // 21.4.2 Delta, gama, theta a vega ...240 // 22. Opční list a konvertibilní cenný papír ...243 // 22.1 Opční list (warrant) ...243 // 22.2 Konvertibilní cenný papír ...249 // 23. Swap ...253 // 23.1 Úvod ...253 // 23.2 Úrokové swapy ...254 // 23.2.1 ...Úrokové swapy na pasiva ...255 // 23.2.2 ...Úrokové swapy na aktiva ...259 // 23.3 Měnové swapy ...260 // 23.3.1 Měnové swapy na pasiva ...260 // 23.3.2 Měnové swapy na aktiva ...266 // 24. Strop, dno a obojek ...269 // 24.1 Strop ...269 // 24.2 Dno ...272 // 24.3 Obojek ...274 // 24.4 Úrokový koridor ...277 // ČÁST VII. ŘÍZENÍ RIZIKA ...279 // 25. Riziko ...281 // 25.1 Základní pojmy ...281 // 25.2 Riziko úrokové sazby ...282 // 25.3 Měnové riziko ...284 // 25.3.1 Transakční riziko ...285 // 25.3.2 Konverzní riziko ...286 // 25.3.3 Ekonomické riziko ...287 // 26. Zajišťování (hedging) ...289 // 26.1 Jak čelit riziku úrokových sazeb a měnovému riziku? ...289 //

26.2 Zajištění prostřednictvím derivátů ...292 // 26.2.1 Zajištění prostřednictvím termínových smluv typu forwards . 292 // 26.2.2 Zajišťování prostřednictvím termínových smluv typu futures. 294 // 26.2.3 Zajišťování prostřednictvím opcí ...298 // 26.2.4 Zajišťování prostřednictvím swapů ...300 // 27. Řešení případových studií ...305 // ČÁST ѴІП. DODATEK ...309 // 28. Indexy ...311 // 28.1 Akciové indexy ...311 // 28.2 Indexy obligací ...318 // 29. Tabulky ...321 // Seznam použité literatury ...331 // Rejstřík ...333