.

0 (hodnocen0 x )

(11) Půjčeno:11x 

BK

1. vyd.

Praha : Ekopress, 2008

538 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-86929-43-9 (váz.)

Obsahuje bibliografii na s. 507-518 a rejstřík

000134382

SEZNAM NĚKTERÝCH SYMBOLŮ -- ÚVOD -- PŘEDMĚT FINANČNÍ EKONOMETRIE -- Konstrukce ekonometrického modelu -- Typy dat -- Míry zisku -- Finanční ekonometrický software -- KLASICKÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE -- Motivace -- Metoda nejmenších čtverců -- Vlastnosti odhadu metodou nejmenších čtverců -- Nestrannost odhadu -- Konzistence odhadu -- Eficience odhadu -- Asymptotické vlastnosti odhadu -- Koeficient determinace -- Normální model -- Testování hypotéz -- Principy testování hypotéz -- Testování normality -- Testy pro jednotlivé parametry -- Souhrnné testy pro více parametrů -- Předpovědi -- Kvalitativní vysvětlující proměnné -- Příklad: model pro oceňování realit -- Úlohy -- EKONOMETRICKÁ ZOBECNĚNÍ LINEÁRNÍ REGRESE -- Zobecněný model lineární regrese -- Heteroskedasticita -- Detekce heteroskedasticity -- Důsledky heteroskedasticity -- Řešení heteroskedasticity -- Autokorelovanost reziduí ---

Detekce autokorelovanosti reziduí -- Důsledky autokorelovanosti reziduí -- Řešení autokorelovanosti reziduí -- Dynamické modely -- Lineární regresní model s autokorelovánými rezidui -- Model rozložených časových zpoždění -- Náhodné regresory -- Multikolinearita -- Specifikace modelu -- Nevhodný funkcionální tvar modelu -- Nezařazení relevantních vysvětlujících proměnných -- Zařazení irelevantních vysvětlujících proměnných -- Kritéria pro výběr modelu -- Informační kritéria -- Předpovědní kritéria -- Iterační selekční metody -- Transformace proměnných -- Stabilita modelu -- Rekurentní metoda nejmenších čtverců -- Testy stability -- CUSUM testy -- Chowovy testy -- Úlohy -- SPECIÁLNÍ REGRESNÍ PROBLÉMY V EKONOMETRII -- Testování nevnořených hypotéz -- Nelineární regrese -- Různé metody odhadu v regresním modelu -- Dvoustupňový odhad metodou nejmenších čtverců -- Maximálně věrohodný odhad ---

Momentový odhad -- Modely s apriorními omezeními -- Úlohy -- DISKRÉTNÍ A OMEZENÉ VYSVĚTLOVANÉ PROMĚNNÉ -- Binární vysvětlovaná proměnná -- Ordinální vysvětlovaná proměnná -- Cenzorovaná vysvětlovaná proměnná -- Useknutá vysvětlovaná proměnná -- Vysvětlovaná proměnná vyjadřující dobu trvání -- Čítací vysvětlovaná proměnná -- Úlohy -- VÍCEROVNICOVÉ EKONOMETRICKÉ SOUSTAVY -- Obecná formulace soustavy -- SUR soustava -- Panelová data -- Panelový model s fixními efekty -- Panelový model s náhodnými efekty -- Soustava simultánních rovnic -- Vychýlení v důsledku simultánního modelování -- Odhady soustavy simultánních rovnic -- Nepřímý odhad metodou nejmenších čtverců -- Dvoustupňový odhad metodou nejmenších čtverců -- Třístupňový odhad metodou nejmenších čtverců -- Testy exogenity -- Dynamická soustava simultánních rovnic -- Úlohy --

NÁHODNÉ PROCESY V EKONOMETRII -- Náhodné procesy jako modely časových řad -- Specifické problémy analýzy časových řad -- Problémy časových ekonomických a finančních dat -- Metodické problémy -- Problémy konstrukce předpovědí -- Náhodné procesy s diskrétními stavy v diskrétním čase -- Náhodné procesy s diskrétními stavy ve spojitém čase -- Náhodné procesy se spojitými stavy ve spojitém čase -- Úlohy -- DEKOMPOZIČNÍ METODY PRO JEDNOROZMĚRNÉ ČASOVÉ ŘADY -- Trend v časové řadě -- Subjektivní metody eliminace trendu -- Popis trendu matematickými křivkami -- Metoda klouzavých průměrů -- Konstrukce klouzavých průměrů vyrovnáváním úseků řady polynomickými křivkami -- Další typy klouzavých průměrů -- Exponenciální vyrovnávání -- Jednoduché exponenciální vyrovnávání -- Dvojité exponenciální vyrovnávání -- Holtova metoda -- Sezónnost v časové řadě -- Jednoduché přístupy k sezónnosti -- Regresní přístupy k sezónnosti -- Holtova-Wintersova metoda -- Schlichtova metoda -- Testování periodicity -- Transformace časových řad -- Testování náhodnosti -- Úlohy --

AUTOKORELAČNÍ METODY PRO JEDNOROZMĚRNÉ ČASOVÉ ŘADY -- Autokorelační vlastnosti časových řad -- Základní modely Boxový-Jenkinsovy metodologie -- Konstrukce modelů Boxový-Jenkinsovy metodologie -- Identifikace modelu -- Odhad modelu -- Diagnostika modelu -- Stochastické modelování trendu -- Testy na jednotkový kořen -- Proces ARIMA -- Stochastické modelování sezónnosti -- Předpovědi v rámci Boxový-Jenkinsovy metodologie -- Autoregresní model rozložených časových zpoždění -- Proces s dlouhou pamětí -- Úlohy -- FINANČNÍ ČASOVÉ ŘADY -- Obecná klasifikace nelineárních modelů časových řad -- Modelování volatility -- Historická volatilita a modely EWMA -- Implikovaná volatilita -- Autoregresní modely volatility -- ARCH modely -- GARCH modely -- Různé modifikace typu GARCH -- Modely nelineární ve střední hodnotě -- Další modely finančních časových řad -- Testy nelinearity -- Modelování durace -- Úlohy --

VÍCEROZMĚRNÉ ČASOVÉ ŘADY -- Zobecnění metod pro jednorozměrné řady -- Vektorová autoregrese VAR -- Testování příčinnosti -- Odezva na impuls a rozklad rozptylu -- Kointegrace a EC model -- Vícerozměrné modelování volatility -- Vícerozměrné modely EWMA -- Implikovaná vzájemná volatilita -- Vícerozměrné GARCH modely -- Kopula -- Kalmanův filtr -- Úlohy -- MODELOVÁNÍ VÝVOJE FINANČNÍCH AKTIV -- Finanční modely ve spojitém čase -- Difuzní proces -- Itoovo lemma a náhodný integrál -- Exponenciální Wienerův proces -- Blackův-Scholesův vzorec -- Modelování časové struktury úrokových měr -- HODNOTA V RIZIKU -- Typy finančních rizik -- Princip VaR -- Výpočet VaR -- Úvěrové riziko -- Úlohy

(OCoLC)321038025

cnb001836581